dịch vụ chỉnh sửa số liệu stata tự hồi quy var

Discussion in 'Cung ứng dịch vụ' started by tommyteo, Apr 1, 2019.

By tommyteo on Apr 1, 2019 at 5:45 PM
  1. tommyteo

    tommyteo New Member

    dịch vụ chỉnh sửa số liệu stata tự hồi quy var, điểm cung cấp dịch vụ chỉnh sửa số liệu uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa số liệu cho có ý nghĩa thống kê bao gồm nhiều mô hình kinh tế lượng như: mô hình tự hồi quy var, mô hình sai số hiệu chỉnh vecm, mô hình nhân tố khám phá EFA ...
    [​IMG]
    Mọi chi tiết về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua
    Web: https://luanvanhay.org
    Email: [email protected]
    Hotline: 0983.473.444 (Zalo, Viber, WhatsApp)

    Mô hình vecto tự hồi quy
    Vector autorewardsion ( VAR ) là một mô hình quy trình ngẫu nhiên được sử dụng để nắm bắt các phụ thuộc tuyến tính giữa các chuỗi thời gian . Các mô hình VAR tổng quát hóa mô hình tự phát đơn biến (mô hình AR) bằng cách cho phép nhiều hơn một biến phát triển. Tất cả các biến trong VAR nhập mô hình theo cùng một cách: mỗi biến có một phương trình giải thích sự tiến hóa của nó dựa trên các giá trị bị trễ của chính nó , các giá trị bị trễ của các biến mô hình khác và một thuật ngữ lỗi . Mô hình hóa VAR không đòi hỏi nhiều kiến thức về các lực ảnh hưởng đến một biến như các mô hình cấu trúc với các phương trình đồng thời: Kiến thức duy nhất cần có là một danh sách các biến có thể được đưa ra giả thuyết để ảnh hưởng lẫn nhau.

    Ứng dụng mô hình VAR

    Christopher Sims đã ủng hộ các mô hình VAR, chỉ trích các tuyên bố và hiệu suất của mô hình trước đó trong kinh tế lượng kinh tế vĩ mô . Ông đề xuất các mô hình VAR, trước đây đã xuất hiện trong thống kê chuỗi thời gian và trong nhận dạng hệ thống , một chuyên ngành thống kê trong lý thuyết điều khiển . Sims ủng hộ các mô hình VAR là cung cấp một phương pháp không có lý thuyết để ước tính các mối quan hệ kinh tế, do đó là một giải pháp thay thế cho "các hạn chế nhận dạng đáng kinh ngạc" trong các mô hình cấu trúc. [6] Các mô hình VAR cũng ngày càng được sử dụng nhiều trong nghiên cứu sức khỏe để phân tích tự động dữ liệu nhật ký hoặc dữ liệu cảm biến.

    Lịch sử hình thành VAR

    Kể từ bài báo mô hình vectơ tự phát của Sims (1980) đã trở thành một công cụ chính trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Bài viết này trình bày khái niệm cơ bản về phân tích và hướng dẫn VAR thông qua thủ tục ước tính của một mô hình đơn giản. Khi tôi bắt đầu chương trình đại học về kinh tế, thỉnh thoảng tôi bắt gặp VAR viết tắt trong một số bài báo vĩ mô. Tôi đã bị mê hoặc bởi những con sóng trong các hộp có tiêu đề đáp ứng xungvà tự hỏi làm thế nào khó khăn để tự mình thực hiện nghiên cứu như vậy. Tôi đã có động lực, nhưng những nỗ lực đầu tiên của tôi đã thừa nhận lúng túng. Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm ra loại dữ liệu nào có thể được phân tích, cách ước tính mô hình VAR và cách thu được các phản hồi xung có ý nghĩa. Hôm nay, tôi nghĩ rằng không có gì lạ mắt về các mô hình VAR cả khi bạn ghi nhớ một số điểm.

    Mọi thắc mắc về VAR model, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí !
     

Comments

Discussion in 'Cung ứng dịch vụ' started by tommyteo, Apr 1, 2019.

Share This Page

Loading...